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电力亚式期权定价模型的奇摄动解
电力亚式期权定价模型的奇摄动解
原文服务方：
杭州电子科技大学学报（自然科学版）
摘要：
讨论了一类电力亚式期权定价问题的随机波动率模型，其中随机波动率采用了快速均值回归的随机波动率模型。通过Feynman-Kac公式，得出了风险资产电力亚式期权价格所应满足的Black-Sholes模型，运用奇摄动渐近展开方法，得到了Black-Sholes方程的渐近解。
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文献信息
| 篇名 | 电力亚式期权定价模型的奇摄动解 | ||
| 来源期刊 | 杭州电子科技大学学报（自然科学版） | 学科 | |
| 关键词 | 奇摄动 几何平均 亚式期权 随机波动率 | ||
| 年，卷（期） | 2015,（4） | 所属期刊栏目 | 基础研究 |
| 研究方向 | 页码范围 | 102-105 | |
| 页数 | 4页 | 分类号 | O175.2 |
| 字数 | 语种 | 中文 | |
| DOI | 10.13954/j.cnki.hdu.2015.04.024 | ||
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期刊影响力
杭州电子科技大学学报（自然科学版）
主办单位：
杭州电子科技大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1001-9146
CN：
33-1339/TN
开本：
出版地：
邮发代号：
创刊时间：
语种：
chi
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3184
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