混合分数跳-扩散模型下的亚式期权定价

• 作者: 周圣武 耿延静
• 来源期刊: 华东师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 混合分数跳-扩散过程 几何平均亚式期权 偏微分方程
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 29-38
• 页数: 10页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3756字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2017.03.003

摘要

给出了标的资产服从混合分数跳-扩散过程的几何平均亚式期权定价的解析解.运用广义It6引理和自融资交易策略得到混合分数布朗运动下带跳的几何平均亚式期权定价的偏微分方程模型.结合边值条件,通过求解该偏微分方程得到亚式期权定价的解析解.通过数值试验,讨论各定价参数对期权价值的影响.本文推广了一些已有的结论,所得结果更贴近实际金融市场.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周圣武	中国矿业大学数学系	69	325	10.0	15.0
2	耿延静	中国矿业大学数学系	1	8	1.0	1.0