次分数跳-扩散过程下亚式期权定价模型的数值解

• 作者: 胡攀
• 来源期刊: 云南民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Ho-Lee随机利率模型 次分数布朗运动 跳-扩散模型 亚式期权 数值解
• 年，卷（期）: 2019,（5）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 462-469
• 页数: 8页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 4902字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-8513.2019.05.008

摘要

在次分数Ho-Lee随机利率模型下,利用△对冲原理,建立了次分数跳-扩散过程下,带有交易费和红利支付的几何平均亚式期权定价的偏微分方程模型;通过变量代换将定价模型化为Cauchy问题;利用有限差分法和复合梯形法给出了定价模型的数值解,并通过一个算例检验了算法设计的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡攀	四川文理学院数学学院	14	18	3.0	3.0