亚式期权的保险精算定价

• 作者: 叶小青 吴永红 蹇明
• 来源期刊: 华中科技大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 公平保费 亚式期权 期权定价
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 页码范围: 91-92,121
• 页数: 3页
• 分类号: F830
• 字数: 1922字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-4512.2005.03.029

摘要

在Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg无市场假设、仅利用价格过程的实际概率测度的期权保险精算定价模型的基础上,将标准欧式看涨期权定价模型推广到亚式期权定价模型,并给出了亚式期权定价的近似解析式,最后举出一个实例,计算结果表明了亚式期权定价模型的合理性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴永红	华中科技大学数学系	4	60	3.0	4.0
2	蹇明	华中科技大学数学系	21	146	7.0	11.0
3	叶小青	华中科技大学数学系	7	83	5.0	7.0