广义Poisson跳-扩散模型支付红利下期权的保险精算定价

• 作者: 张东云
• 来源期刊: 河南理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 跳-扩散过程 红利 期权定价 保险精算定价
• 年，卷（期）: 2014,（6）
• 所属期刊栏目: 基础学科
• 页码范围: 840-843
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 3228字
• 语种: 中文

摘要

主要研究了带Poisson跳跃的广义跳-扩散模型有红利支付下欧式期权的保险精算定价.利用资产价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了有连续红利支付下欧式看涨期权的保险精算定价公式,并给出了欧式看涨期权与欧式看跌期权之间的平价关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张东云	河南师范大学商学院	16	55	5.0	7.0