CEV跳-扩散模型下期权的定价

• 作者: 佟昕叶 曹桂兰
• 来源期刊: 吉林大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: CEV模型 跳-扩散模型 概率密度函数 风险中性定价
• 年，卷（期）: 2019,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 72-76
• 页数: 5页
• 分类号: O211.9
• 字数: 2392字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13413/j.cnki.jdxblxb.2018084

摘要

假设股票价格服从CEV跳-扩散模型,先用跳过程的It6公式和Feller引理给出股票价格的概率密度函数;然后用复合Poisson过程的测度变换,建立风险中性测度;最后在风险中性测度条件下,用期望收益的无风险折现给出欧式看涨期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曹桂兰	中国科学院大学数学科学学院	5	9	2.0	3.0
2	佟昕叶	中国科学院大学数学科学学院	1	3	1.0	1.0