跳扩散模型中亚式期权的定价

• 作者: 钱晓松
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 跳扩散模型 亚式期权 积分-微分方程
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 页码范围: 161-164
• 页数: 4页
• 分类号: O175.6|O211.63
• 字数: 2269字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9847.2003.04.025

摘要

本文研究一类跳扩散模型中亚式期权的定价问题,得到了关于算术平均亚式期权的一个简单而统一的算法,并用偏微分方程的技巧将其定价问题归结为一个与路径依赖量无关的一维积分-微分方程的求解问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	钱晓松	同济大学应用数学系	5	173	5.0	5.0