跳扩散模型下亚式期权定价的柳树法研究

• 作者: 姚怡 李帅芳 许威
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 亚式期权 跳扩散模型 柳树法 蒙特卡洛方法
• 年，卷（期）: 2018,（12）
• 所属期刊栏目: 经济与管理科学
• 页码范围: 1761-1769
• 页数: 9页
• 分类号: F832.48
• 字数: 8717字
• 语种: 中文
• DOI: 10.11908/j.issn.0253-374x.2018.12.020

摘要

Merton提出的对数跳扩散模型,将股票价格对数构造为布朗运动与复合泊松过程的叠加,能够更好地刻画股票价格回报的负偏度和过高峰度.由于现有的定价亚式期权的数值算法计算复杂、工作量大,因此提出了在Merton跳扩散模型下,亚式期权的快速定价柳树法,并从理论上证明了该算法的收敛性.通过数值实验,表明柳树法与现有方法相比有相同的计算精度,但计算速度更快.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	姚怡	同济大学数学科学学院	2	5	1.0	2.0
2	李帅芳	同济大学数学科学学院	1	5	1.0	1.0
3	许威	同济大学数学科学学院	8	9	2.0	3.0