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跳扩散模型下具有信用风险的亚式期权定价
跳扩散模型下具有信用风险的亚式期权定价
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摘要：
假设期权的标的资产服从几何布朗运动,交易对手公司价值服从跳扩散模型,利用测度变换的方法,推导了具有信用风险的连续几何平均亚式看涨与看跌期权的定价公式.
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文献信息
| 篇名 | 跳扩散模型下具有信用风险的亚式期权定价 | ||
| 来源期刊 | 辽宁大学学报（自然科学版） | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 信用风险 亚式期权 跳扩散模型 测度变换 | ||
| 年，卷（期） | 2017,（1） | 所属期刊栏目 | 数学与信息技术 |
| 研究方向 | 页码范围 | 9-14 | |
| 页数 | 6页 | 分类号 | O211.6 |
| 字数 | 3190字 | 语种 | 中文 |
| DOI | |||
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期刊影响力
辽宁大学学报(自然科学版)
主办单位：
辽宁大学
出版周期：
季刊
ISSN：
1000-5846
CN：
21-1143/N
开本：
大16开
出版地：
沈阳市皇姑区崇山中路66号
邮发代号：
8-147
创刊时间：
1974
语种：
chi
出版文献量（篇）
1909
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2
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