随机利率下双指数跳扩散模型欧式期权定价

• 作者: 张素梅
• 来源期刊: 辽宁工程技术大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 随机利率 双指数跳扩散过程 期权定价 Fourier变换 Fourier逆变换 利率风险 组合模型 资产收益
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 所属期刊栏目: 管理科学与工程
• 页码范围: 627-630
• 分类号: F830.9
• 字数: 2591字
• 语种: 中文
• DOI: 21-1379/N.20110818.2326.012

摘要

为了合理刻画股价实际变化趋势,将利率风险引入双指数跳扩散模型,建立了随机利率和双指数跳扩散组合模型,然后在组合模型下利用鞅方法、Fourier逆变换和Feynman-Kac定理给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广了Kou在2002年提出的模型及期权定价问题,所提模型及方法有利于资产收益的经验分析,同时为公司信用风险管理提供理论依据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张素梅	西安交通大学理学院	21	85	6.0	8.0