随机利率情形下的梯式期权定价模型

• 作者: 冯增辉 王晓东 薛红
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 随机利率 梯式期权 布朗运动
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 489-493
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9|O211.6
• 语种: 中文

摘要

假设股票价格遵循布朗运动驱动下的随机微分方程,利用风险中性概率测度和在有限[0,T]区间上的具有漂移的布朗运动的最大值及其终值的联合分布,得到了随机利率情形下的梯式期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	王晓东	西安工程大学理学院	40	180	7.0	11.0
3	冯增辉	西安工程大学理学院	2	2	1.0	1.0