Merton随机利率模型下欧式期权的定价

• 作者: 孙颖
• 来源期刊: 重庆工商大学学报：自然科学版
• 学科: 数学
• 关键词: 布朗运动 股票期权 无风险中性定价理论
• 年，卷（期）: 2012,（9）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 34-37
• 页数: 4页
• 分类号: O212
• 字数: 1762字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-058X.2012.09.008

摘要

在Merton利率模型下，用到了7个假设，这些假设都是为了使期权处于一个风险中性世界，从而可以建立一个无风险证券组合，并设定其收益率等于无风险利率；以连续时间情形为例，利用风险中性鞅测度，对B—S公式进行了改进，从而得出欧式股票期权的定价公式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙颖	西安工业大学理学院	7	12	1.0	3.0