期权定价的混合Heston-Merton模型

• 作者: 汪贤洪 郭志东
• 来源期刊: 南华大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 期权定价 测度变换 随机利率 随机波动率
• 年，卷（期）: 2020,（4）
• 所属期刊栏目: 数理·计算机科学
• 页码范围: 89-93
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 2250字
• 语种: 中文
• DOI: 10.19431/j.cnki.1673-0062.2020.04.015

摘要

把利率和波动率的随机性都纳入到期权定价模型中,提出了混合Heston-Merton期权定价模型.运用测度变换的方法,给出了欧式看涨期权在模型下的定价公式及相关的数值计算结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭志东	安庆师范大学数理学院	5	6	2.0	2.0
2	汪贤洪	安庆师范大学数理学院	1	0	0.0	0.0