Heston随机波动模型时变利率下支付红利的timer期权定价

• 作者: 王添秀 王继霞
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: timer期权定价 Heston随机波动模型 贝塞尔过程 时变利率 红利支付
• 年，卷（期）: 2018,（4）
• 页码范围: 919-926
• 页数: 8页
• 分类号: F830.9|O211.1
• 字数: 4439字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了在Heston随机波动模型下,连续支付红利的timer期权定价的条件Black-Scholes-Merton型公式.首先,利用投资组合的?-对冲原理构造无风险资产,给出了timer期权在Heston随机波动模型下所满足的偏微分方程.然后利用拉普拉斯逆变换得到了与贝塞尔过程相关的联合密度函数的显式公式.最后得到支付红利下timer期权定价的Black-Scholes-Merton型公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王继霞	河南师范大学数学与信息科学学院	25	44	3.0	5.0
2	王添秀	河南师范大学数学与信息科学学院	2	1	1.0	1.0