随机利率下具有红利支付的可转换债券定价

• 作者: 薛红 金宇寰
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 双分数布朗运动 可转换债券 保险精算 随机利率
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 369-371,377
• 页数: 4页
• 分类号: O211
• 字数: 2176字
• 语种: 中文

摘要

假定股票价格遵循双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足Vasicek模型,建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型,利用双分数布朗运动的随机分析理论和保险精算方法,得到具有红利支付的可转换债券定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	金宇寰	西安工程大学理学院	5	13	3.0	3.0