可转换债券双因素定价模型的探讨

• 作者: 谢春讯 陈力华
• 来源期刊: 上海海事大学学报
• 关键词: 可转换债券 双因素模型 随机利率
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 页码范围: 381-384
• 页数: 4页
• 分类号: F224.9|O212.5
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-9498.2003.04.020

摘要

企业可转换债券既是企业市场价值的或有权益,又是随机利率的或有权益.以企业的市场价值(股价)和随机利率为基础,建立可转换债券的双因素模型.通过径向基函数对可转换债券进行插值,给出可转换债券双因素定价模型的数值解,得到较高的精度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈力华	上海工程技术大学航空运输学院	48	449	12.0	19.0
2	谢春讯	上海工程技术大学航空运输学院	15	73	4.0	8.0