可转换债券定价模型的探讨

• 作者: 梁利 王敏 金春红
• 来源期刊: 辽宁大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 无套利 均值回复 维纳过程 风险的市场价格
• 年，卷（期）: 2002,（2）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 169-172
• 页数: 4页
• 分类号: F224.0
• 字数: 1644字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5846.2002.02.016

摘要

可转换债券是一种融资品种,影响可转换债券的因素是股价和利率,针对二者的随机性和相关性,给出可转换债券的定价模型,同时模型中加入了风险因子,使模型更加符合实际,并且给出了风险中性世界的定价模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	金春红	辽宁大学数学系	9	64	4.0	8.0
2	王敏	辽宁大学数学系	13	81	5.0	9.0
3	梁利	辽宁大学数学系	4	51	2.0	4.0