B- S期权定价模型在可转换债券定价中的应用

• 作者: 李爱香
• 来源期刊: 重庆工学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 可转换债券 Black- Scholes模型 理论价值 市场价值
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 所属期刊栏目: 经济管理
• 页码范围: 88-90
• 页数: 3页
• 分类号: F830|F810.5
• 字数: 2642字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425-B.2005.02.022

摘要

随着我国可转换债券市场的发展,可转债的定价问题日益为企业和投资者所关注.从布莱克 -舒尔茨( Black-Scholes)模型的基础上探讨了可转债的定价理论,并以西钢转债(代码 100117)为例,比较 了可转债的理论价值与市场价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李爱香		1	19	1.0	1.0