期权定价模型中几个重要比率的分析

• 作者: 王德华 马超群
• 来源期刊: 湖南大学学报（自然科学版）
• 关键词: 期权定价模型比率参数定量分析
• 年，卷（期）: 2003,（5）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 84-87,99
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-2472.2003.05.020

摘要

评估期权价格的方法之一,就是分析期权定价模型中的参数.本文对"时间耗损因子"Theta值,期权价值相对于波动率、无风险利率变动比率的Vega值和Rho值,在已有的基础上进行了更加全面、深刻的分析.另外,本文首次讨论了期权价值变化相对于红利率和执行价格变化的比率Phi值和Tau值.在一定程度上,提高了我们正确运用期权定价模型的准确性和制定期权交易策略抗风险的能力.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马超群	湖南大学工商管理学院	225	4108	34.0	56.0
2	王德华	湖南大学数学与计量经济学院	5	43	3.0	5.0