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湖南大学学报(自然科学版)期刊
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期权定价模型中几个重要比率的分析
期权定价模型中几个重要比率的分析
作者:
王德华
马超群
原文服务方:
湖南大学学报(自然科学版)
期权定价模型比率参数定量分析
摘要:
评估期权价格的方法之一,就是分析期权定价模型中的参数.本文对"时间耗损因子"Theta值,期权价值相对于波动率、无风险利率变动比率的Vega值和Rho值,在已有的基础上进行了更加全面、深刻的分析.另外,本文首次讨论了期权价值变化相对于红利率和执行价格变化的比率Phi值和Tau值.在一定程度上,提高了我们正确运用期权定价模型的准确性和制定期权交易策略抗风险的能力.
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分数型欧式期权定价模型
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文献信息
篇名
期权定价模型中几个重要比率的分析
来源期刊
湖南大学学报(自然科学版)
学科
关键词
期权定价模型比率参数定量分析
年,卷(期)
2003,(5)
所属期刊栏目
数理科学
研究方向
页码范围
84-87,99
页数
5页
分类号
F830.91
字数
语种
中文
DOI
10.3321/j.issn:1000-2472.2003.05.020
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
马超群
湖南大学工商管理学院
225
4108
34.0
56.0
2
王德华
湖南大学数学与计量经济学院
5
43
3.0
5.0
传播情况
被引次数趋势
(/次)
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版权信息
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节点文献
期权定价模型比率参数定量分析
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
湖南大学学报(自然科学版)
主办单位:
湖南大学
出版周期:
月刊
ISSN:
1674-2974
CN:
43-1061/N
开本:
16开
出版地:
邮发代号:
创刊时间:
1956-01-01
语种:
chi
出版文献量(篇)
4988
总下载数(次)
0
相关基金
湖南省自然科学基金
英文译名:
Natural Science Foundation of Hunan Province
官方网址:
http://jj.hnst.gov.cn/
项目类型:
一般面上项目
学科类型:
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