原文服务方: 湖南大学学报(自然科学版)       
摘要:
评估期权价格的方法之一,就是分析期权定价模型中的参数.本文对"时间耗损因子"Theta值,期权价值相对于波动率、无风险利率变动比率的Vega值和Rho值,在已有的基础上进行了更加全面、深刻的分析.另外,本文首次讨论了期权价值变化相对于红利率和执行价格变化的比率Phi值和Tau值.在一定程度上,提高了我们正确运用期权定价模型的准确性和制定期权交易策略抗风险的能力.
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文献信息
篇名 期权定价模型中几个重要比率的分析
来源期刊 湖南大学学报(自然科学版) 学科
关键词 期权定价模型比率参数定量分析
年,卷(期) 2003,(5) 所属期刊栏目 数理科学
研究方向 页码范围 84-87,99
页数 5页 分类号 F830.91
字数 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1000-2472.2003.05.020
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 马超群 湖南大学工商管理学院 225 4108 34.0 56.0
2 王德华 湖南大学数学与计量经济学院 5 43 3.0 5.0
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研究主题发展历程
节点文献
期权定价模型比率参数定量分析
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
湖南大学学报(自然科学版)
月刊
1674-2974
43-1061/N
16开
1956-01-01
chi
出版文献量(篇)
4988
总下载数(次)
0
相关基金
湖南省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Hunan Province
官方网址:http://jj.hnst.gov.cn/
项目类型:一般面上项目
学科类型:
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