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连续敲定价债券期货期权定价
连续敲定价债券期货期权定价
原文服务方：
成都大学学报（自然科学版）
摘要：
讨论连续敲定价债券期货看涨期权、连续敲定价限界债券期货看涨期权的定价.在HJM框架下,利用远期鞅测度方法,给出这两类看涨期权的定价公式.
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文献信息
| 篇名 | 连续敲定价债券期货期权定价 | ||
| 来源期刊 | 成都大学学报（自然科学版） | 学科 | |
| 关键词 | 连续敲定价 债券期货期权 远期鞅测度 | ||
| 年，卷（期） | 2010,（2） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 172-175 | |
| 页数 | 分类号 | F830.9|O211.63 | |
| 字数 | 语种 | 中文 | |
| DOI | 10.3969/j.issn.1004-5422.2010.02.024 | ||
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连续敲定价
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期刊影响力
成都大学学报（自然科学版）
主办单位：
成都大学
出版周期：
季刊
ISSN：
1004-5422
CN：
51-1216/N
开本：
16开
出版地：
邮发代号：
创刊时间：
1982-01-01
语种：
chi
出版文献量（篇）
1966
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