浮动敲定价格几何平均亚式期权的风险中性定价

• 作者: 曹桂兰 王勇
• 来源期刊: 中国科学院大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 亚式期权 浮动敲定价格 风险中性定价 计价单位变换
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: 数学与物理学
• 页码范围: 13-17
• 分类号: O211.63
• 语种: 中文
• DOI: 10.7523/j.issn.2095-6134.2015.01.003

摘要

亚式期权是一种回报与一段时期内资产平均价格相关的期权.以计价单位变换为工具,由风险中性定价方法推导具有浮动敲定价格的离散和连续几何平均亚式期权的价格公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王勇	中国科学院大学数学科学学院	507	5142	33.0	48.0
2	曹桂兰	中国科学院大学数学科学学院	5	9	2.0	3.0