跳跃扩散型离散几何平均亚式期权的定价

• 作者: 何树红 周密
• 来源期刊: 吉首大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 亚式期权 Ito-Skorohod随机微分方程 几何平均
• 年，卷（期）: 2006,（6）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 1-5
• 页数: 5页
• 分类号: O123
• 字数: 2928字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2006.06.001

摘要

在股票市场有重大信息公布时,股票价格会发生跳跃.在股票价格服从Ito-Skorohod跳跃扩散过程的条件下,运用概率论的方法研究离散几何平均亚式期权的定价,并得出其定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何树红	云南大学数学与统计学院	98	855	16.0	23.0
2	周密	云南大学数学与统计学院	1	4	1.0	1.0