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几何平均亚式期权的定价方法
几何平均亚式期权的定价方法
作者:
周文彪
沈荣芳
章珂
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
几何算术平均
亚式期权
解析定价
摘要:
亚式期权有两种理论上的表示方式,即采用算术平均法计算资产价格的平均值和采用几何平均法计算资产价格的平均值.实际应用中多以算术平均法计算资产价格的平均值,但很难求得其精确的解析定价公式.采用几何平均法计算资产价格的平均值,并以连续时间的情形为例,得到了亚式期权的解析定价公式.
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几何平均
亚式期权
定价
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(/年)
文献信息
篇名
几何平均亚式期权的定价方法
来源期刊
同济大学学报(自然科学版)
学科
社会科学
关键词
几何算术平均
亚式期权
解析定价
年,卷(期)
2001,(8)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
924-927
页数
4页
分类号
CP31|F224
字数
1907字
语种
中文
DOI
10.3321/j.issn:0253-374X.2001.08.009
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
沈荣芳
同济大学经济与管理学院
57
1244
20.0
34.0
2
章珂
同济大学经济与管理学院
4
107
3.0
4.0
3
周文彪
同济大学经济与管理学院
1
76
1.0
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传播情况
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引证文献(0)
二级引证文献(0)
2003(1)
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二级引证文献(2)
研究主题发展历程
节点文献
几何算术平均
亚式期权
解析定价
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
同济大学学报(自然科学版)
主办单位:
同济大学
出版周期:
月刊
ISSN:
0253-374X
CN:
31-1267/N
开本:
大16开
出版地:
上海四平路1239号
邮发代号:
4-260
创刊时间:
1956
语种:
chi
出版文献量(篇)
6707
总下载数(次)
15
总被引数(次)
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