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摘要:
亚式期权有两种理论上的表示方式,即采用算术平均法计算资产价格的平均值和采用几何平均法计算资产价格的平均值.实际应用中多以算术平均法计算资产价格的平均值,但很难求得其精确的解析定价公式.采用几何平均法计算资产价格的平均值,并以连续时间的情形为例,得到了亚式期权的解析定价公式.
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浮动敲定价格
风险中性定价
计价单位变换
离散几何平均价格亚式期权的定价
几何平均
亚式期权
定价
内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 几何平均亚式期权的定价方法
来源期刊 同济大学学报(自然科学版) 学科 社会科学
关键词 几何算术平均 亚式期权 解析定价
年,卷(期) 2001,(8) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 924-927
页数 4页 分类号 CP31|F224
字数 1907字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:0253-374X.2001.08.009
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 沈荣芳 同济大学经济与管理学院 57 1244 20.0 34.0
2 章珂 同济大学经济与管理学院 4 107 3.0 4.0
3 周文彪 同济大学经济与管理学院 1 76 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
几何算术平均
亚式期权
解析定价
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
同济大学学报(自然科学版)
月刊
0253-374X
31-1267/N
大16开
上海四平路1239号
4-260
1956
chi
出版文献量(篇)
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15
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