几何平均亚式期权的定价方法

• 作者: 周文彪 沈荣芳 章珂
• 来源期刊: 同济大学学报(自然科学版)
• 学科: 社会科学
• 关键词: 几何算术平均 亚式期权 解析定价
• 年，卷（期）: 2001,（8）
• 页码范围: 924-927
• 页数: 4页
• 分类号: CP31|F224
• 字数: 1907字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-374X.2001.08.009

摘要

亚式期权有两种理论上的表示方式,即采用算术平均法计算资产价格的平均值和采用几何平均法计算资产价格的平均值.实际应用中多以算术平均法计算资产价格的平均值,但很难求得其精确的解析定价公式.采用几何平均法计算资产价格的平均值,并以连续时间的情形为例,得到了亚式期权的解析定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	沈荣芳	同济大学经济与管理学院	57	1244	20.0	34.0
2	章珂	同济大学经济与管理学院	4	107	3.0	4.0
3	周文彪	同济大学经济与管理学院	1	76	1.0	1.0