与汇率相关的几何平均亚式交换期权定价公式

• 作者: 李时银 郭峰
• 来源期刊: 福州大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 几何平均 汇率 交换期权
• 年，卷（期）: 2007,（5）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 685-688
• 页数: 4页
• 分类号: O21|F830.9
• 字数: 2657字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-2243.2007.05.009

摘要

在标的资产价格遵循对数正态扩散过程的假设下,研究如何把几何平均亚式期权推广到多资产期权的方法.运用等价鞅测度变换方法导出与汇率相关的几何平均亚式交换期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭峰	华侨大学数学系	13	18	3.0	3.0
2	李时银	华侨大学数学系	2	7	2.0	2.0