欧式加权几何平均价格亚式期权定价

• 作者: 魏正元
• 来源期刊: 重庆工学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 加权几何平均 亚式期权 期权定价
• 年，卷（期）: 2004,（1）
• 所属期刊栏目: 数理化研究
• 页码范围: 44-46
• 页数: 3页
• 分类号: O213
• 字数: 2674字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425-B.2004.01.014

摘要

引入几何Brown运动对标的资产的价格进行建模, 在Black-Scholes环境下,给出欧式加权几何平均价格亚式期权封闭形式的解析定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	魏正元	重庆工学院数理学院	5	82	4.0	5.0