亚式期权定价模型的研究

• 作者: 金春红 陈德燕
• 来源期刊: 辽宁大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 亚式期权 期权定价 模型
• 年，卷（期）: 2003,（2）
• 页码范围: 100-101
• 页数: 2页
• 分类号: O29
• 字数: 1290字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5846.2003.02.002

摘要

研究了一种离散时间平均价格的亚式期权定价问题,并且得出在极限作用下,本文的结论与连续时间平均价格的亚式期权定价结论是一致的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	金春红	辽宁大学数学系	9	64	4.0	8.0
2	陈德燕	辽宁大学数学系	1	20	1.0	1.0