浮动敲定价格的几何平均亚式期权的定价模型

• 作者: 曲军恒 霍颖瑜
• 来源期刊: 佛山科学技术学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 交易费 亚式期权 定价公式
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 36-39
• 页数: 4页
• 分类号: O175.26|O211.63
• 字数: 2855字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-0171.2006.02.010

摘要

以Black-Scholes模型为基础,通过对有固定敲定价格的亚式期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,推出有交易费的非线性期权定价模型.通过对方程的化简、分析,在一定的条件下将非线性的期权定价模型化为Cauchy问题求解,得出具体的有交易费的亚式期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曲军恒	佛山科学技术学院信息科学与数学系	11	23	3.0	4.0
2	霍颖瑜	佛山科学技术学院信息科学与数学系	19	32	4.0	4.0