支付红利的几何亚式期权定价模型

• 作者: 刘新平 郭娜
• 来源期刊: 吉首大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 鞅方法 几何亚式期权 浮动敲定价格 红利
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 28-30
• 页数: 3页
• 分类号: O211.6
• 字数: 1408字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2009.03.008

摘要

利用鞅方法给出了在无风险资产有依赖时间参数的利率r(t)和风险资产支付红利,并且有依赖时间参数的期望收益率μ(t)、波动率σ(t)及红利率ρ(t)的情况下,几何型具有浮动敲定价格的亚式期权的定价模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘新平	陕西师范大学数学与信息科学学院	86	534	12.0	18.0
2	郭娜	陕西师范大学数学与信息科学学院	8	32	4.0	5.0