连续支付红利的障碍幂型期权定价研究

• 作者: 刘国旗 夏云 孙江洁 智丽萍 沐鹏锟 高健
• 来源期刊: 南华大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 障碍期权 幂型期权 鞅 停时 买权 带漂移的布朗运动
• 年，卷（期）: 2016,（4）
• 所属期刊栏目: 数理?计算机科学
• 页码范围: 67-71
• 页数: 5页
• 分类号: O211.62
• 字数: 2337字
• 语种: 中文

摘要

在完全市场条件下，针对连续时间、连续支付红利障碍幂型期权的买权过程，利用其过程的鞅性和等价鞅测度变换及其带漂移的布朗运动首达时的概率分布，得到了连续支付红利的障碍幂型期权定价模型的显式解。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	夏云	安徽医科大学临床医学院	27	93	5.0	9.0
2	孙江洁	安徽医科大学临床医学院	43	219	9.0	13.0
3	刘国旗	安徽医科大学卫生管理学院	23	199	6.0	13.0
4	高健	安徽医科大学卫生管理学院	20	32	3.0	5.0
5	智丽萍	安徽医科大学卫生管理学院	5	4	1.0	1.0
6	沐鹏锟	安徽医科大学临床医学院	5	43	1.0	5.0