标的资产带有红利支付的回望期权定价

• 作者: 桑利恒
• 来源期刊: 长春大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 测度变换 风险中性 回望期权
• 年，卷（期）: 2014,（6）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 1671-1674,1680
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 2733字
• 语种: 中文

摘要

利用测度变换方法研究了一种强路径依赖型奇异期权———回望期权的定价问题，同时考虑了该期权中标的资产有红利支付的情况。首先建立几何布朗运动下的价格模型，其次应用随机分析知识建立等价测度，得出风险中性定价公式，最后利用风险中性定价公式得出回望期权定价公式的显示解。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	桑利恒	滁州学院数学科学学院	10	12	2.0	3.0