在随机利率情形下有红利支付的股票未定权益定价

• 作者: 薛红
• 来源期刊: 西安工程大学学报
• 关键词: 鞅方法 Ito公式 未定权益 欧式期权
• 年，卷（期）: 2000,（1）
• 页码范围: 57-61
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-649X.2000.01.014

摘要

在随机利率情形下,讨论了有红利支付的股票未定权益定价问题.首先利用鞅方法给出欧式未定权益一般定价公式,并得到欧式买权、卖权价格的解析表达式及平价关系,推广了一般Black-Scholes模型及Merton模型的结果;其次利用Ito公式给出欧式未定权益价格应满足的偏微分方程和套期保值策略;最后给出了欧式期权价格的灵敏度分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安交通大学理学院	6	165	5.0	6.0