随机死亡率和随机利率模型下的权益指数年金定价研究

• 作者: 刘美霞
• 来源期刊: 江西科学
• 关键词: 权益指数年金 两因子Vasicek模型 带跳的Feller过程 短期利率 死亡力
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 442-447
• 页数: 6页
• 分类号: F224.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-3679.2012.04.008

摘要

权益指数年金是一种介于固定年金和变额年金之间的混合年金,它有最小保证利率,能够实现保险的保障和投资增值的双重功能。基于短期利率的两因子Vasicek模型和死亡力带跳的Feller过程模型,采用简单点对点的方法,给出了权益指数年金价格的解析表示。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘美霞	暨南大学经济学院统计学系	2	4	1.0	2.0