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随机利率模型下的变额年金定价研究
随机利率模型下的变额年金定价研究
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摘要：
在随机利率环境下，当标的资产服从几何布朗运动时，探讨了具有终身取款利益保证（ GL-WB）的变额年金的定价。并将该变额年金产品分解为生存利益和死亡利益，给出相应的变额年金价格公式。对影响变额年金价格变化的因素进行了敏感性分析。
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文献信息
| 篇名 | 随机利率模型下的变额年金定价研究 | ||
| 来源期刊 | 哈尔滨商业大学学报（自然科学版） | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 变额年金 最低利益保证 GLWB定价 | ||
| 年，卷（期） | 2015,（1） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 112-115 | |
| 页数 | 4页 | 分类号 | O29 |
| 字数 | 3160字 | 语种 | 中文 |
| DOI | |||
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期刊影响力
哈尔滨商业大学学报(自然科学版)
主办单位：
哈尔滨商业大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1672-0946
CN：
23-1497/N
开本：
大16开
出版地：
哈尔滨市道里区通达街138号
邮发代号：
创刊时间：
1980
语种：
chi
出版文献量（篇）
3911
总下载数（次）
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