随机利率下的半连续型变额寿险模型

• 作者: 郭欣
• 来源期刊: 四川理工学院学报：自然科学版
• 学科: 数学
• 关键词: 随机利率 Brownian运动 精算现值 变额寿险 风险管理
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 所属期刊栏目: 数理基础科学
• 页码范围: 85-88
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6|F803.9
• 字数: 3120字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-1549.2012.04.024

摘要

寿险中的利率随机问题是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。在传统精算学基础上，对利息力服从标准Brownian运动进行建模，得到了一个半连续时间情形下的随机利率模型。在此模型下计算出了纯保费、年金和责任准备金的简洁表达式，并在DeMoive假设下通过数值计算分析了相关的风险。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭欣	上海财经大学应用数学系	3	6	2.0	2.0