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摘要:
本文视利息力函数为一个标准维纳过程,对寿险理论中的年金、保费进行研究,并推出了相应模型.
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文献信息
篇名 随机利率条件下的寿险模型
来源期刊 经济数学 学科 经济
关键词 随机利率 维纳过程 生存年金 保费
年,卷(期) 2000,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 41-43
页数 3页 分类号 F22
字数 1195字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1007-1660.2000.01.006
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 田吉山 中南工业大学精算与风险工程研究所 1 39 1.0 1.0
2 刘裔宏 中南工业大学精算与风险工程研究所 1 39 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
随机利率
维纳过程
生存年金
保费
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
经济数学
季刊
1007-1660
43-1118/O1
16开
湖南省长沙市岳麓山湖南大学期刊社
42-364
1984
chi
出版文献量(篇)
1569
总下载数(次)
11
总被引数(次)
8356
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导