随机利率下含退保期权的投资连接寿险模型

• 作者: 李学锋 李萍 柏晓晖
• 来源期刊: 华中科技大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 投资连接保险 退保期权 年金 维纳过程
• 年，卷（期）: 2005,（1）
• 页码范围: 111-113
• 页数: 3页
• 分类号: O211|F840
• 字数: 2881字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-4512.2005.01.037

摘要

建立了一个生死两全保险模型,主要考虑在随机利率环境下,对一类允许提前退保的投资连接保单进行研究,把分红期权、退保期权统一在其中.从而保单的价值可分解为三个组成部分:基本保险、分红期权和退保期权的价值,并且得出了各部分价值的计算公式,投保人可以根据自己的风险承受能力选择所交保费的投资比例.模型所涉及的情况与实际较为相符,对解决保险公司合理收取保费、进行保险赔付和管理风险都具有理论意义和实际应用价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李萍	华中科技大学数学系	68	385	13.0	15.0
2	李学锋	华中科技大学数学系	6	61	5.0	6.0
3	柏晓晖	华中科技大学数学系	1	13	1.0	1.0