分数跳-扩散下的增额寿险

• 作者: 刘敏 卢俊香 薛红
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 分数跳-扩散过程 随机利率 增额寿险 精算现值 责任准备金
• 年，卷（期）: 2013,（5）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 634-636
• 页数: 3页
• 分类号: O211
• 字数: 1945字
• 语种: 中文

摘要

以即时给付的增额寿险为研究对象,采用分数Brown运动和Poisson过程联合建立随机利率的数学模型,对寿险理论中的保费、年金及责任准备金进行研究,并给出相应的表达.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	刘敏	西安工程大学理学院	12	47	3.0	6.0
3	卢俊香	西安工程大学理学院	26	26	3.0	3.0