基于分数跳-扩散下的寿险模型研究

• 作者: 吴晓蕊 王卫星 贺兴时
• 来源期刊: 四川理工学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机利率 精算现值 分数跳-扩散 寿险模型
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 页码范围: 399-400
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 1305字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-1549.2010.04.010

摘要

文章以一类随机利率的寿险模型为研究对象,改进传统的常值利率的寿险模型,在对随机利息力采用分数Brown运动和Poisson过程联合建模的基础上,讨论了年金、保费等的精算现值的计算,并给出其表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	贺兴时	西安工程大学理学院	136	975	16.0	25.0
2	王卫星	西安工程大学理学院	5	8	2.0	2.0
3	吴晓蕊	西安工程大学理学院	5	15	2.0	3.0