分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck过程下信用风险结构化模型

• 作者: 孙玉东 李艳伟 薛红
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 分数布朗运动 跳-扩散过程 违约概率 债券价格
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 页码范围: 165-169
• 分类号: O211.6|F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-8341.2010.02.010

摘要

建立了分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck过程下的信用风险结构化模型.利用分数-跳扩散过程理论和结构化方法,得到了企业违约概率、零息票债券价格公式,对信用风险结构化模型进行了一般化.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	李艳伟	西安工程大学理学院	4	9	2.0	3.0
3	孙玉东	西安工程大学理学院	5	55	4.0	5.0