Levy过程驱动下的信用风险结构化模型

• 作者: 王能华 薛红
• 来源期刊: 山西大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Levy过程 违约概率 债券价格 信用价差
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 所属期刊栏目: 金融数学
• 页码范围: 406-409
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 1890字
• 语种: 中文

摘要

在经典信用风险结构化模型中,假定资产价值服从几何布朗运动.但在实际中,由于突发事件发生资产价值出现跳跃,为了描述这种现象,文章研究Levy过程驱动下的信用风险结构化模型.利用Levy过程随机分析理论,得到企业的违约概率、债券价值和信用价差的解析表达式,它是经典的信用风险结构化模型的推广.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	王能华	西安工程大学理学院	2	12	2.0	2.0