现代信用风险模型的统一性分析

• 作者: 孙林岩 王毅春
• 来源期刊: 西安交通大学学报
• 关键词: 信用风险 模型 统一性
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 所属期刊栏目: 专题研究
• 页码范围: 110-113
• 页数: 4页
• 分类号: F270
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-987X.2007.01.025

摘要

从概念背景、建模基础及数学表达方式上对现今国际上信用风险管理实践中应用最为广泛的KMV、CreditMetrics、CreditRisk+、Portfolio View模型进行了比较研究,发现其不仅有相同的概念背景--Black-scholes的定价理论和相同的模型构建基础--Merton定价模型,而且还可以用统一的Bernoulli混合模型来表示,即各个模型均遵循由独立Bernoulli随机变量构成的违约分布,表明了现代风险模型的内在统一性.因此,这一特性对中国的商业银行构建信用风险模型具有指导意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙林岩	西安交通大学管理学院	368	9952	51.0	85.0
2	王毅春	西安交通大学管理学院	3	140	2.0	3.0