双分数跳-扩散Ornstein-Uhlenback过程下的后定选择权定价

• 作者: 薛红 袁敏
• 来源期刊: 河南科学
• 关键词: 后定选择权 双分数布朗运动 Ornstein-Uhlenback过程 跳-扩散过程 保险精算
• 年，卷（期）: 2018,（4）
• 所属期刊栏目: 数学研究与应用
• 页码范围: 474-481
• 页数: 8页
• 分类号: F830|O211
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-3918.2018.04.002

摘要

为了使股票价格更接近金融市场的实际价格,考虑了股票价格服从双分数布朗运动和泊松过程共同驱动的随机微分方程,股票预期收益率和股价波动率均为常数,根据双分数布朗运动随机分析理论,建立双分数Ornstein-Uhlenback过程下跳-扩散模型金融市场数学模型,运用保险精算方法,获得欧式看涨和欧式看跌期权定价公式及平价关系,并得到了后定选择权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	袁敏	西安工程大学理学院	7	5	2.0	2.0