双分数布朗运动模型下后定选择权定价

• 作者: 王银利 薛红
• 来源期刊: 杭州师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 双分数布朗运动 后定选择权 保险精算 随机微分方程
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 301-306
• 页数: 6页
• 分类号: F830|O211
• 字数: 3620字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-232X.2017.03.014

摘要

为了更贴合股票价格变化过程的实际,假定股票价格服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,预期收益率和利率为时间的非随机函数,波动率为常数,在双分数布朗运动环境下建立金融数学模型,利用保险精算方法研究后定选择权定价问题,将后定选择权的定价成功推广至更切合实际股价变化过程的双分数布朗运动模型下,得出了双分数布朗运动环境下后定选择权定价公式.并对期权定价公式进行了参数敏感性分析,得出各个参数对期权价格的具体影响水平.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	王银利	西安工程大学理学院	3	4	2.0	2.0