随机利率下增额两全保险

• 作者: 张海娇 杨德礼 王丽燕 郝亚丽
• 来源期刊: 大连理工大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 随机利率 年金 寿险 精算现值
• 年，卷（期）: 2010,（5）
• 页码范围: 827-830
• 分类号: O22
• 字数: 3247字
• 语种: 中文

摘要

基于随机利率下的寿险问题,建立了一个生死两全保险模型,模型包括增额生存年金、增额终身寿险和还本部分.考虑到保费的实际投资情况和突发事件对利率的影响,将随机利率采用反射Brownian运动和Poisson过程联合建模,得到了保单全部价值的计算公式,并进一步得到死亡均匀分布时的简洁计算公式.模型所涉及的情况与实际相符,对解决保险公司合理收取保费、进行保险赔付和规避管理风险都具有理论意义和实际应用价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨德礼	大连理工大学管理学院	220	5837	41.0	68.0
2	王丽燕	大连大学信息工程学院	47	210	8.0	12.0
3	郝亚丽	大连大学信息工程学院	1	14	1.0	1.0
4	张海娇	中央财经大学国际经济与贸易学院	1	14	1.0	1.0