随机利率下住房抵押贷款保险的创新及Martingale评价

• 作者: 陈丽萍
• 来源期刊: 湖南理工学院学报（自然科学版）
• 关键词: 随机利率 抵押贷款 保险 期权 鞅定价
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 19-21
• 分类号: O211.6|F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-5298.2011.04.007

摘要

在住房抵押贷款部分担保保证险的基础上进行了创新设计，并引入期权定价理论，利用鞅定价方法，分析了Vasi6ek随机利率模型下该抵押贷款保险的定价问题，得到了该抵押贷款保险的无套利定价公式，其中房价服从一般腑扩散过程．

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈丽萍	湖南财政经济学院基础课部	16	6	1.0	1.0