随机利率下产量保险定价

• 作者: 李萍 杨保庭 陈俊霞
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: Kunt K.Aaese产量保险模型 Heath-Jarrow-Morton模型 多元正态分布函数
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 页码范围: 31-36
• 页数: 6页
• 分类号: O211.63|F840.6
• 字数: 3073字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2007.01.006

摘要

通过假设利率的随机过程遵循Heath-Jarrow-Morton(1992)模型,以及利率波动结构和价格波动结构仅为时间的函数,扩展了Kunt K.Aaese(2004)产量保险模型,并借助多元正态分布函数得到其显示表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李萍	华中科技大学数学系	68	385	13.0	15.0
2	陈俊霞	华中科技大学数学系	3	35	2.0	3.0
3	杨保庭	华中科技大学数学系	1	1	1.0	1.0