随机利率下权益指数年金的定价

• 作者: 曹兵兵 郭峰涛
• 来源期刊: 重庆工商大学学报：自然科学版
• 学科: 经济
• 关键词: 随机利率 风险中性定价 参与率 等价鞅测度 Girsanov定理
• 年，卷（期）: 2012,（9）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 22-28
• 页数: 7页
• 分类号: F831.5
• 字数: 2768字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-058X.2012.09.006

摘要

在随机利率的条件下，当股票价格服从对数正态分布时，利用Martingale Pricing方法推导出了简单点对点法和年度重设法下权益指数年金的定价公式，并就随机利率的波动率、股价波动率、递延期间对均衡参与率的影响程度进行了敏感度分析。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曹兵兵	重庆大学数学与统计学院	1	2	1.0	1.0
2	郭峰涛	重庆大学数学与统计学院	2	3	1.0	1.0