随机利率和随机寿命下的欧式未定权益定价

• 作者: 刘坚 杨向群 颜李朝
• 来源期刊: 广西师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 未定权益 Omstein-Uhlenback过程 Hull-White利率模型 随机寿命
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 页码范围: 49-52
• 页数: 4页
• 分类号: F803.9|O211.6
• 字数: 2756字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-6600.2005.04.012

摘要

在Hull-White利率模型且股票价格遵循指数O-U过程的情形下,讨论了有连续红利的一般欧式股票期权和外汇期权定价,并进一步考虑了合约在到期日前被终止的可能性,得到了随机寿命下的欧式未定权益的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨向群	湖南师范大学数学与计算机科学学院	108	1084	18.0	29.0
2	颜李朝	湖南师范大学数学与计算机科学学院	9	16	2.0	4.0
3	刘坚	湖南师范大学数学与计算机科学学院	2	8	1.0	2.0