借贷利率不同情形下具有变系数和红利的未定权益定价

• 作者: 卢俊香 朱晓杰 赵玉荣
• 来源期刊: 烟台大学学报（自然科学与工程版）
• 学科: 数学
• 关键词: I(t)o公式 Feynman-kac公式 未定权益
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 页码范围: 93-97
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 2625字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-8820.2006.02.004

摘要

在借贷利率不同情形下,首先利用Io公式得到具有变系数和红利的未定权益价格应满足的偏微分方程,其次利用Feynman-kac公式得到欧式未定权益的一般定价公式及套期保值策略,然后,在具体金融市场,对远期合约、养老金合约以及欧式看涨、看跌期权进行定价,并给出套期保值策略,从而看出借贷利率对未定权益价格的影响.最后给出了欧式看涨期权价格灵敏度的分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵玉荣	牡丹江师范学院数学系	11	54	3.0	7.0
2	朱晓杰	牡丹江师范学院数学系	10	52	3.0	7.0
3	卢俊香	西安交通大学理学院	2	4	1.0	2.0