不同借贷利率的投资组合的有效前沿

• 作者: 于培民 屠新曙
• 来源期刊: 华侨大学学报（自然科学版）
• 关键词: 市场投资组合 有效前沿 资本市场线
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 430-434
• 页数: 5页
• 分类号: O211.67∶F272
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5013.2003.04.019

摘要

研究在不同借贷利率下,投资组合的有效前沿.运用一种几何方法,给出该有效前沿的方程.把Markowitz模型的有效前沿、不同借贷利率下的资本市场线(CML),分别用投资组合的权重向量予以表示.再由CML的定义,就在Markowitz模型的有效前沿上,分别求出不同借贷利率下资本市场线与Markowitz模型有效前沿的切点.由此,得到不同借贷利率下CML的斜率,以及不同借贷利率下投资组合的有效前沿.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	屠新曙	天津大学管理学院	5	90	3.0	5.0
2	于培民	天津大学管理学院	2	4	1.0	2.0